趙同學(xué)
2023-01-08 23:04特雷諾比率和杰森阿爾法比率的關(guān)系
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下特雷諾比率和杰森阿爾法有什么關(guān)系呢？這是notes里的內(nèi)容，紅色筆標(biāo)記的內(nèi)容麻煩老師幫忙解讀，非常感謝！
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-09 14:28
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同學(xué)你好，特雷諾比率和杰森阿爾法比率都是假設(shè)組合是分散化的，所以使用的是β來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，而不是σ來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的時(shí)候，特雷諾比率和杰森阿爾法比率評(píng)估的表現(xiàn)也是一致的，就比如使用特雷諾比率計(jì)算出來(lái)的A組合表現(xiàn)比B組合表現(xiàn)更好 ，意味著使用杰森阿爾法比率計(jì)算出來(lái)A組合表現(xiàn)比B組合表現(xiàn)更好。
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