趙同學(xué)
2023-01-09 00:52您好 請(qǐng)問一下 duration match的方法中是不是假設(shè)asset portfolio中的bond都是零息債券呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-09 11:48
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
零息或付息都是可以,區(qū)別在于票息的再投資問題,如果是付息的就需要考慮之前已經(jīng)付出的票息與票息再投資的問題。
加油,祝你順利通過考試~
