阿同學(xué)
2023-01-09 08:24為什么不考慮權(quán)重
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Lucia助教
2023-01-19 10:53
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同學(xué)你好,組合VaR計算是不包含權(quán)重的,VARp=sqrt(VARa^2+VARb^2+2*ρ* VARa* VARb)
祝你兔年大吉,好運連連?!军c贊】是對我們答疑服務(wù)的支持~
雞你太美
2023-02-21 05:09
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如果考慮了權(quán)重,最后算損失的時候需要乘以本金800,000,得出一樣的答案。
