阿同學
2023-01-09 08:46含息期權(quán)隨時間增加對期權(quán)價值影響，call put
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-01-17 14:16
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同學你好，我們沒有含息期權(quán)這個說明， 是標的資產(chǎn)會分紅的期權(quán)，這個要判斷標的資產(chǎn)什么時候分紅，分紅會對期權(quán)價值產(chǎn)生影響的，對于歐式call而言，分紅會使得期權(quán)價值下降，對于歐式put而言，分紅會使得期權(quán)價值上升。時間對于期權(quán)價值的影響，我們可以看theta，一般來說，θ是負數(shù)，隨著到期日的臨近，時間價值下降，期權(quán)也在不斷貶值。
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