鄧同學(xué)
2023-01-09 09:27一年期的即期利率可以看出一年前零息債券ytm，這個(gè)可以理解，因?yàn)橹虚g沒有現(xiàn)金流，但兩年期或n年的即期利率，中間有現(xiàn)金流，和相應(yīng)零息債券ytm怎么聯(lián)系起來？謝謝！
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-01-09 13:53
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同學(xué)你好，
即期利率其實(shí)就是對應(yīng)期限的零息債券的YTM，也就是說S1就是一年期零息債券的YTM，S2就是兩年期零息債券的YTM。零息債券中間沒有現(xiàn)金流的。
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