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2018-11-02 10:13請問在用IMA方法計(jì)算market risk capital requirement的時(shí)候,對于60天的平均VaR也需要進(jìn)行根號10的時(shí)間調(diào)整嗎?因?yàn)槲铱吹皆谀M一的17題中,是將兩個MAX加總之后再調(diào)整的,SVAR較大的那個是3*50000是過去六十天的平均VAR,在加總后也一起進(jìn)行了時(shí)間調(diào)整。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-02 17:14
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學(xué)員你好。所謂的60天的平均var,是指過去60天,每天計(jì)算的以99%為置信水平,窗口期為10day的var。市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中除了IRC部分是以一年 99.9% 置信水平,其余都是 10day99%置信水平
