齊同學(xué)
2018-11-02 10:24請老師看一下 這道第4題到底應(yīng)該選什么？以及為什么？謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-02 18:40
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學(xué)員你好。
NSFR用于度量銀行長期流動性。該比率的分子是銀行可用的各項穩(wěn)定資金來源，分母是銀行發(fā)展各類資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金來源。
分子分母中各類負(fù)債和資產(chǎn)項目的系數(shù)由監(jiān)管當(dāng)局確定，不同信用評級資產(chǎn)負(fù)債權(quán)重不一樣，評級降低，分母變大，NSFR減小，不過可以通過sell A-rated和買黃金 ，即增加分子降低分母的辦法，抵押原來減小的影響。
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吳老師 為什么評級降低分母變大呢？ 分母不是錢花到哪里去了嗎？是資產(chǎn)端??？評級降低 說明這家企業(yè)投資的資產(chǎn)不值錢了 那么分母不是應(yīng)該變小才對嗎？
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追問
分母是它投資的股票市場 股市不景氣 所以它的投資也下滑 那么資產(chǎn)不值錢了 分母應(yīng)該變小才對啊？
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追問
還有一問 這道題到底應(yīng)該選什么？
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追答
學(xué)員你好。持有債務(wù)評級下降，權(quán)重上升，RSF上升，分母變大，具體見表一，NSFR減小。
sell A 評級 投資gold，兩者權(quán)重都是50%，粗看沒影響，但考慮A評級未來可能下降，權(quán)重上升，分母變大，變成gold有助于固定權(quán)重，穩(wěn)定NSFR。
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