陳同學(xué)
2023-01-09 23:56high vol有更小的rebalancing band這不就造成了更多的cost？為什么這里不從cost來考慮？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-01-10 11:34
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同學(xué)你好，我們這里使用的是控制變量法，其他因素全都不變，只單純考慮波動率對于range的影響，那么波動率越大的話就要把range設(shè)窄，為了控制風(fēng)險，防止他越偏越大。要是把交易成本也考慮進來，那么就要在控風(fēng)險和控成本之間做出考量了，這就和該資產(chǎn)的流動性和交易成本大小有關(guān)了。
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