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2023-01-10 01:36期權的價格波動Price of the option 比標的資產的價格波動更劇烈,不是英文 標的資產的價格變動 只是會影響到 內在價值 ,而期權的 價格波動還會有時間價值嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-10 18:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
一般來說，期權價格波動率大于其標的資產價格波動率。
可以從杠桿角度理解：
現(xiàn)在有一個A標的資產，市場價格200元，我們買了以A為標的資產的期權花了5元，相當于用premium 5元買了200元的資產，這就是舉杠桿，40倍。
假設（簡單舉例）
現(xiàn)在標的資產的價格波動：195,205,215等等，圍繞200，上下浮動2.5%
期權價格的波動：4.5,5.5,5，圍繞5，上下浮動10%
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