VICTORIA瑰
2018-11-02 10:46這個(gè)用絕對(duì)值算 var的話就看不出是賺的錢了呀,這怎么解釋
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-02 18:36
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同學(xué)你好,均值是20million,方差是10million,往右邊波動(dòng),是收益,往左邊波動(dòng),5%的VaR算出來(lái)是3.5million,這對(duì)應(yīng)也是一個(gè)收益,所以這個(gè)表明95%的概率收益是大于3.5million的,
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追問
VAR不是損失嗎
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追答
同學(xué)你好,VaR確實(shí)是損失,這個(gè)是notes上的題,它就出成這樣了,這個(gè)題你可以不用看,
