gslzm
2023-01-10 10:41Stephanie Tolmach
這里業(yè)績(jī)歸因那題,為什么也加入了intersection呢?有什么情況下是只算security selection的嗎
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-01-10 18:33
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同學(xué)你好,micro/macro attribution 采用的是BF model,此模型計(jì)算selection時(shí)會(huì)加入interaction effect。
如果題目明確說(shuō)用的是BHB model進(jìn)行歸因的,那么selection不考慮interaction。
