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2023-01-10 14:271.這里為什么一定是long-stock和short-call呢，不能反一下，short-stock和long-call嗎；2.請(qǐng)問(wèn)這題把call換成put可以嗎？那lo
換成put之后怎么處理long和short呢？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-19 11:31
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同學(xué)你好，
這里是構(gòu)造的covered call組合，就是買一定的股票，然后賣出看漲期權(quán)，這樣可以構(gòu)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，我們就能夠?qū)τ陬}目中所說(shuō)的看漲期權(quán)進(jìn)行定價(jià)。因?yàn)轭}目是要對(duì)于歐式看漲期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，所以我們構(gòu)造了這樣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的組合。所以這里是不能變成put的，如果是要對(duì)Put進(jìn)行定價(jià)，使用常規(guī)的二叉樹(shù)方法也是可以定價(jià)的。
祝你兔年大吉，好運(yùn)連連?！军c(diǎn)贊】是對(duì)我們答疑服務(wù)的支持~
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