嚴同學
2023-01-10 20:08A為什么是對的？不是殘差條件均值為零，方差恒定嗎，這道題沒說是高斯白噪聲啊
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2023-01-17 16:03
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首先這個題目很老，選不出不怪你，因為條件變了。
其次呢，這兩個知識點你記混了，高斯白噪聲指的是時間序列數(shù)據(jù)那一塊的內(nèi)容，這個題目他是線性回歸中的殘差，講義中是有他倆的對比的，很類似，但不一樣。白噪聲那一塊我相信你是比較清楚的，你不能理解的其實是線性回歸假設的問題，翻開講義，也沒有找到這一條，這個是正常的，因為關于線性回歸假設是在變化的，變化的趨勢是逐步放松條件，關于殘差需要服從正態(tài)分布這個事情是之前比較嚴格的假設，現(xiàn)在你學的是放寬的，這個假設的對比會在強化段給出，之所以給出是還會有一些題目按照之前嚴格的假設檢驗進行考察。我們現(xiàn)在處于一個新舊過渡的階段。
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