叢同學
2023-01-10 21:00老師R10example8第2題c中在看漲情況下不也存在put spread 么?不太明白錯在哪。
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1個回答
開開助教
2023-01-11 17:42
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同學你好,我們說在期權策略中確實如此。但在外匯對沖策略中,put spread通常是bear put spread, 即當資產(chǎn)下跌的時候獲益。
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回復叢宇琪:優(yōu)先考慮是put -
回復開開:所以老師在考試的時候,看到是外匯的題目,就看只能去考慮putoption 是么?
