李同學(xué)
2023-01-10 22:55第一個(gè)題,要做risk reversal,為什么就是要選a‘而不是b和c b選項(xiàng)或者c選項(xiàng)可以得到更高的short put的premium a選項(xiàng)long call 成本也最高
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1個(gè)回答
開開助教
2023-01-11 18:10
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同學(xué)你好,risk reversal是long OTM call+short OTM put,它不是為了獲得premium差,而是因?yàn)镺TM put的implied volatility相對(duì)OTM call來說太高了,所以預(yù)期會(huì)下跌,對(duì)應(yīng)OTM put的價(jià)格相對(duì)OTM call來說會(huì)下跌,所以short OTM put, long OTM call。只有A是OTM的call和put。
