158****3163
2023-01-11 12:21原版書課后題,R9第20題第二問,用T-bond futures對沖,CTD劵為什么不除以100(報(bào)價91.26,應(yīng)是以100為單位的)再乘以0.1millon(futures 的size)?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-01-13 10:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的91.26并不是CTD的價格,已經(jīng)是CTD的BPV了,所以可以直接用。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
