叢同學
2023-01-12 10:30老師,在bull spread中callL 和callH分別對應的delta10、delta25中哪一個?可以幫忙畫個圖么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-01-13 10:10
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同學你好,callL是行權價低的call,是相對less OTM的call,對應delta較高。
而callH是權價低的call,是相對 more OTM的call,對應delta較低。
bull call spread就是long callL+short callH,示意圖如下
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
