快同學(xué)
2018-11-02 14:13老師,47題B答案,copula不是描述的幾個(gè)資產(chǎn)的違約相關(guān)性嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-02 18:10
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同學(xué)你好,copula其實(shí)是相關(guān)系數(shù)的升級(jí)版,它并不是僅局限于度量資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性的,只是在信用風(fēng)險(xiǎn)里面,刻畫資產(chǎn)之間的聯(lián)合違約概率應(yīng)用較多而已
