1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-02 18:42
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學(xué)員你好。首先看一下對(duì)這個(gè)bond是long，還是short，題目告訴我們債券的收益率是8%，當(dāng)前市場的利率是4.6%，所以買這個(gè) bond是合適的。 那么所獲得的凈利差，為8%-4.6%=3.4%，此處libor代替risk free rate 然后為了風(fēng)控，又買了個(gè)CDS預(yù)防bond的違約風(fēng)險(xiǎn)，所以，要扣除保費(fèi)。3.4%-1.5%=1.9%
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