老同學
2023-01-13 11:28邊際CVA、增量CVA什么區(qū)別,感覺是一樣的,能舉例子再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-01-24 17:00
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同學你好,
增量CVA指的是在原交易中增加一筆交易帶來的cva的變化,比如原交易的cva是10,增加一筆交易后cva是15,則增量cva是5。邊際cva計算的是原交易中每筆交易的貢獻,比如原交易cva為10,有兩筆交易,第一筆的邊際cva為3,第二筆為7。合計為總cva。
希望能解答你的疑惑,加油!
