鄧同學(xué)
2023-01-13 11:44L-OIS spead補(bǔ)償什么風(fēng)險(xiǎn),期限,違約?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-01-13 14:48
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同學(xué)你好,
LIBOR-OIS利差被認(rèn)為是貨幣市場(chǎng)證券的風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的指標(biāo)。當(dāng)Libor-OIS spread很大時(shí),說(shuō)明LIBOR很高,而OIS基本穩(wěn)定,說(shuō)明市場(chǎng)上存在流動(dòng)性缺失。
Lower LIBOR-OIS spread → higher liquidity
Higher LIBOR-OIS spread → lower liquidity
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