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2023-01-13 22:06試卷二16.9月真題的衍生產(chǎn)品和估值最后一道題
老師好，下邊圖片一在進(jìn)行CDS的多頭的構(gòu)建時(shí)，這個(gè)地方的貨款的意思指的是對(duì)外借出錢(qián)，收取利息的意思是吧？ 下邊圖二的b3問(wèn)在ABC公司兩年后違約的時(shí)候，這個(gè)地方怎么看出或者如何構(gòu)想平倉(cāng)那？其中這個(gè)地方的第三句話收到了ABC公司的債券，但是怎么確定就能清償構(gòu)建CDS的時(shí)候空頭ABC債券那？ 這個(gè)題的b中的整體意思是我們構(gòu)建CDS多頭，然后將CDS賣(mài)給ABC公司吧？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-01 11:26
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同學(xué)，早上好。
1. 這里應(yīng)該是用浮動(dòng)利率借款獲得的金額；
2. 因?yàn)樽鳛镃DS的空方，在發(fā)生信用違約時(shí)間的時(shí)候需要賠付，自己收到債券。因此考慮賠付金額和收到債券平倉(cāng)空頭債券的金額；
3. 構(gòu)建CDS，然后將其賣(mài)出，標(biāo)的是ABC公司債券，因此在債券違約時(shí)會(huì)涉及賠付問(wèn)題。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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