Joe
2023-01-14 08:31老師，請問百題這個case第3題為什么選bull spread？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2023-01-17 11:06
該回答已被題主采納
同學你好，這題Silva投資了MAXC這只股票。Silva認為，MAXC會在未來兩個月從現在的23.7漲到25
，然后股價就穩(wěn)定在這個水平上了。Silva問哪種期權策略可以從這種股價走勢中獲利。
從Silva的判讀來看，MAXC股價未來兩個月會小漲然后穩(wěn)定。Silva已經買了JUL 23 call。
A . collar是long stock+ short call + long put。所以和silva long call的操作不符。
B. bull spread，可以long 行權價較低的call（23 call） + short行權價較高的call（25 call）。Bull call spread的profit =CH-CL+XH-XL = 1.45-0.95+25-23 =2.5
C. covered call。是long stock+ short call， 也和sliva的long call不符。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
