陳同學(xué)
2023-01-14 12:00這個題用公式怎么推? current obserable vol = w1 * true vol + w2 * previous observable vol. vol = reits vol,好像看不出true vol > observable vol
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1個回答
Johnny助教
2023-01-17 21:41
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同學(xué)你好,文中所了The model assumes that the current observed return equals the weighted average of the current true return and the previous observed return.那么這個模型就是下圖中的(15),而根據(jù)(16)我們就能得出true variance會大于observed data
