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2023-01-14 12:58這里面收益率對call和put影響可以再詳述一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-01-15 21:32
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同學你好，利率上升會導致,看漲期權價格增加,看跌期權價格下降。
主要原因是，對于long call一方，期權買方在行權日才會付出買入標的時所需要的成本（即行權價），因此在買入認購期權到行權日這段時間，投資者可以將行權時所需要付出的資金存入銀行，利率越高，則利息越多。
相反地，對于long put一方，期權買方在行權日才會收到賣出標的時拿到的收入（及行權價），因此在買入認沽期權到行權日這段時間，投資者少賺取了這筆收入帶來的無風險收益，利率越高，投資者的隱性成本越高，越不利于認沽期權多頭。
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