firenough
2018-11-02 16:55請(qǐng)問(wèn)老師jeason阿爾法的凸性調(diào)整是調(diào)整在不等式的左邊嗎？我理解左邊＞右邊是因?yàn)橛疫叺倪M(jìn)行調(diào)整。答案給的是左邊調(diào)整。請(qǐng)老師答疑。
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2個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-02 18:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，簡(jiǎn)森不等式的左邊對(duì)應(yīng)的是題目中的method B了，而右邊對(duì)應(yīng)的是method A，因?yàn)樽筮叴笥谟疫?，所以算出?lái)的價(jià)格左邊是大于右邊的，這個(gè)凸度的調(diào)整是體現(xiàn)在左邊的，這個(gè)咱們可以畫(huà)收益率和債券價(jià)格的關(guān)系圖，圖形上看的比較清楚
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追問(wèn)
這個(gè)所謂的convexity adjust是指把原來(lái)的convexity曲線調(diào)整成了直線意思??？
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Wendy助教
2018-11-05 19:29該回答已被題主采納
同學(xué)你好，convexity adjust指的是它們之間的差額
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