張同學(xué)
2023-01-15 12:53老師,這個FRTB對 IRC 的改進(jìn)的理解是不是就是針對credit spread risk,因?yàn)榭梢园凑帐袌鲲L(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR,所以就不需要IRC了,只有jump to default risk才需要
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2023-01-29 15:28
該回答已被題主采納
是的,可以這樣理解。
