陳同學
2023-01-15 15:29這道題里的周期,不是正處于spread curve是invert的時候,那spread curve如果將變得flatten,那長期的spread 將上升,短期下降,這里為什么B不對?
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1個回答
Nicholas助教
2023-01-24 19:56
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同學,晚上好。
信用利差變平則是從一個較寬的信用利差縮窄,那么長期信用利差下降而短期信用利差縮窄,另外這里提到收益率曲線變陡,則短期利率下降而長期上升,因此收益率曲線和信用利差曲線有矛盾的地方,如果僅根據(jù)信用利差來判斷策略應該是高配長期。
加油,祝你順利通過考試~
