YL
2023-01-15 20:39教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問，為什么答案寫的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N(?0.525)？分子為什么是0.037-0.10，而不是0.10-0.037？是因為教材原話：For a portfolio with a given safety-first ratio, the probability that its return will be less than RL is N(?SFRatio)？所以分子是負數(shù)而不是正數(shù)？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-18 19:28
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
嗯嗯，是的。如下截圖P264原版書內(nèi)容，公式中的分子是“E(Rp)-Rl”，而P293頁題目中的分子是“Rl-E(Rp)=0.037-0.1”，于是“Rl-E(Rp)”換成“E(Rp)-Rl”，需要在“Rl-E(Rp)”基礎上加上“負號”
----------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
-
追答
解析及求解思路
-
追問
E(Rp)=0.1是怎么得出的？
-
追答
題目給出投資組合C的期望收益率是10%，它就是均值0.1
0
0
1
1
