泰同學(xué)
2018-11-02 17:3655題 請問為什么付高利率的是有收益的并且有更大的風(fēng)險暴露,C選項是什么意思
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Galina助教
2018-11-05 15:44
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55題C就是說的預(yù)期收到的利息越多,exposure越大,但這個不是一直增大的,是隨著時間而趨于平緩的。a的話敞口都是對于獲利方的,我付的利息多了,對方的敞口變大了,總體的敞口也是會變大的,并且題中也沒有說同樣兩種currency的swap,所以也不能netting。
Cindy助教
2018-11-02 18:08
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同學(xué)你好,根據(jù)利率平價理論,利率高的貨幣未來會貼水,而利率低的貨幣未來會升水,所以現(xiàn)在接收低利率的貨幣未來會升值,那么在未來他收到的就會變多,風(fēng)險敞口就會增大。
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追問
那請問C選項說的是什么意思呢
