kate
2023-01-15 21:35第2題選擇時(shí)以duration為準(zhǔn),而不用考慮convexity,是么?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-24 20:09
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
對(duì)的,單一匹配中凸性的考慮在題目中特別說(shuō)明的情況下才考慮。利率風(fēng)險(xiǎn)的解釋中,久期可以解釋大部分原因,而凸性僅能解釋一小部分,因此以久期匹配為主考慮。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
