請問, 在FRM一級中: 市場風(fēng)險中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
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1個回答
Cindy助教
2018-11-02 18:17
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同學(xué)你好,信用風(fēng)險和操作風(fēng)險一樣的,要減掉
