frr0717
2018-11-02 18:15請(qǐng)問(wèn), 在FRM一級(jí)中: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-02 18:17
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同學(xué)你好,信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)一樣的,要減掉
