劉同學(xué)
2023-01-17 10:12試錯(cuò)沒聽懂，分母為啥都要多加個(gè)Z？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-01-17 10:14
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同學(xué)你好，
Z就是Z spread,利差的意思，也就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。yield的構(gòu)成=benchmark+spread.
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追問
所以分母里的Z0.5，Z1，Z1.5就是基準(zhǔn)，Z就是利差？跟上一節(jié)spot rate計(jì)算相比，就是多了個(gè)Z利差加進(jìn)去，再除以2半年付。
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追答
是的哦，理解正確。
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