frr0717
2018-11-02 20:23最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個(gè)式子中F, 是期貨價(jià)格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價(jià)格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 14:12
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學(xué)員你好。期貨價(jià)格。
