王同學(xué)
2018-11-02 21:17老師好，這道題上課老師講的時(shí)候說(shuō)很簡(jiǎn)單，然后就寫(xiě)了那個(gè)公式上去說(shuō)算出來(lái)就可以了。我覺(jué)得好像不對(duì)。題里說(shuō)組合是一個(gè)long一個(gè)short，并不是持有兩個(gè)資產(chǎn)啊。我認(rèn)為思路是先按照持有兩個(gè)資產(chǎn)算出組合的Var，然后再算B的IVar，不知道對(duì)不對(duì)，計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)沒(méi)有在答案里。請(qǐng)老師給出正確的解析。謝謝。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-05 16:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一個(gè)組合是可以由long 一個(gè)資產(chǎn)加上一個(gè)short資產(chǎn)組成的。你說(shuō)的那個(gè)計(jì)算方式我沒(méi)太懂，計(jì)算完兩個(gè)資產(chǎn)的組合之后，然后你接著怎么做的呢。
-
追問(wèn)
這個(gè)題確實(shí)是用老師寫(xiě)的那個(gè)帶根號(hào)的公式做的，但是B的Var是按照負(fù)的125帶入的，short一個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候，Var是按照負(fù)的來(lái)算嗎?
-
追答
對(duì)的，因?yàn)樗硎镜母拍钍秋L(fēng)險(xiǎn)的分散，所以應(yīng)該是使得整體的var值下降。
0
0
0
0
