第同學(xué)
2018-11-02 21:33這里講的CVA中 PD應(yīng)該是對(duì)手的違約概率,而 EE 應(yīng)該是自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口吧?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-05 15:45
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是的
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追問
如果是 CVA=EPE*CS,這里面的EPE是自己的敞口,而CS應(yīng)該是對(duì)手方的?這樣理解是否正確
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追答
EPE是自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口,而CS應(yīng)該是對(duì)手方的
