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2023-01-19 02:33老師您好，想問(wèn)一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時(shí)候直接用權(quán)重乘以三個(gè)預(yù)期值，這樣做有什么問(wèn)題；還有最后的方差公式是哪里來(lái)的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-01-29 16:14
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老師您好，想問(wèn)一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時(shí)候直接用權(quán)重乘以三個(gè)預(yù)期值，這樣做有什么問(wèn)題；
第一步，題干給的數(shù)據(jù)是價(jià)格，問(wèn)題問(wèn)的對(duì)象是收益率，所以第一步要將收益率計(jì)算出來(lái)。
第二部計(jì)算，收益率的均值。
第三步計(jì)算的是方差，用的公式是定義式，即E[(X-E[X])^2]，你平常計(jì)算方差可能喜歡用的是計(jì)算式，即E[X^2]-(E[X])^2
并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
除以n的意思就是乘以1/N，這個(gè)就是權(quán)重，現(xiàn)在題干已經(jīng)把每一個(gè)隨機(jī)變量的權(quán)重給你了，所以就不用n了
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追問(wèn)
哦哦，那如果用E（x^2）- E（x）^2這個(gè)公式的話是如何具體展開(kāi)呢，我算的和結(jié)果不一樣，不太確定中間過(guò)程，麻煩老師寫一下，謝謝～
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追答
后面的一項(xiàng)就是均值的平方。
前面的一項(xiàng)是把隨機(jī)變量由x變成x^2，然后再乘以x的概率求和就可以了。
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