張同學(xué)
2023-01-19 11:16官網(wǎng)題Chasing Alpha 第二題
為什么不選B,A選項(xiàng)Sortino ratio 是用return 減去MAR 的差值除以downside risk ,B選項(xiàng)Treynor ratio 是用return 減去Rf 差值除以beta ,題目是與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率做比較,不應(yīng)該選B嗎
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-01-24 23:13
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同學(xué)你好,待評(píng)價(jià)的ML tool是希望短期的short-term要超過(guò)risk-free rate 1.5%。即投資者希望的收益至少1.5%+rf,那么我們可以理解為1.5%+rf就是一個(gè)MAR。因此用sortino ratio去評(píng)價(jià)它比較合適。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
