周同學(xué)
2023-01-19 16:40這道題目里面的A選項單一因素對沖,是不是也可以選擇,如何判斷哪個是最沒有效果的。謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2023-01-29 15:34
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不是的,這個單一因素對沖更類似于一元線性回歸,研究的是x和y之間的關(guān)系,比如,我們講義中研究名義利率和實際利率之間的關(guān)系就是單因素對沖。
dv01的操作其實是假定名義利率和實際利率的變動是一樣的,所以他倆之間并不會產(chǎn)生dispersion。
