Joe
2023-01-19 18:14老師,圖中這兩句話如何理解?謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-01-19 21:45
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同學你好,這個體現(xiàn)的是正call和put正的gamma,即漲多跌少的特點。而對于option多頭來說,gamma的影響具有凸性,和債券的凸性是類似的。例如,對call來說,股價上升一單位call的價值上升幅度,比股價下跌一單位call的價值下跌幅度大。
同樣的,對put來說,股價下跌一單位put的價值上升幅度,比股價上升一單位put的價值下跌幅度大。
