139****6011
2023-01-19 19:23為什么這里的rip直接可以用mean代替？而群體標(biāo)準(zhǔn)差直接用樣本標(biāo)準(zhǔn)差代替？這倆應(yīng)該是有區(qū)別的吧
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-19 23:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
夏普比率的分子是“Rp-Rf”，由于Rf=0%，此時分子為Rp
計算Rp時，我們常常用歷史數(shù)據(jù)估計未來，例如我們收集了A股票過去一年的“每日收益率”，然后求平均得到Rp，可以用于對未來夏普比率計算時的分子
夏普比例分子Rp和分母標(biāo)準(zhǔn)差都是來自同一組數(shù)據(jù)，例如“過去一年的“每日收益率，只要分子分母一致即可，例如分子是樣本均值，那么分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，如果分子是總體均值，那么分母是總體標(biāo)準(zhǔn)差。
夏普比率衡量的是“總風(fēng)險”對應(yīng)的超額回報。如果數(shù)據(jù)為總體，那么用總體標(biāo)準(zhǔn)差作為分母，如果數(shù)據(jù)為樣本，那么用樣本的標(biāo)準(zhǔn)差作為分母。
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