劉同學
2023-01-19 20:30兩年利率上升怎么能配置那么大比例在兩年
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-01-26 17:11
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同學,下午好。
此題中對比表格所示,只有30年期利率是下降的,我們希望更多配置30年期債券而獲益。3個組合中,只有第二個組合在30年期的債券中配置比例最高。另外我們關(guān)注30年期和2年期的久期,就知道,30年期的債券久期大很多,利率影響更大。
下來配置較多的是3組合,但是3組合中也對5年的債券有配置,30年期債券配置比例不如2組合,綜合來看其收益是沒有2組合高的。
加油,祝你順利通過考試~
