王同學
2018-11-03 00:59老師您好。這道題算floating value得時候,為什么我這樣的算法和答案的結(jié)果相差很多?這樣的算法錯在哪里?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 14:48
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學員你好。浮動利率債券,在付息日,以及當浮動利率等于市場利率時,浮動利率債券價值等于面值。所以在0.25時刻,付息日,浮動利率債券的價值是1m(相當于0.25時刻以后現(xiàn)金流的折現(xiàn)值),加上0.25時刻支付的利息是30000,1m+30000折現(xiàn)到0時刻,就是V浮
