terrence
2018-11-03 03:08我在實(shí)際操作中不可能知道6個(gè)月后的duration吧,實(shí)際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來(lái)計(jì)算,然后用tailing the hedge來(lái)不斷調(diào)整對(duì)沖頭寸?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 15:09
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學(xué)員你好。這是理論上的一種可行做法。但是tail hedge本身是一種比較粗糙的對(duì)沖方法。
