terrence
2018-11-03 03:08我在實際操作中不可能知道6個月后的duration吧,實際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來計算,然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對沖頭寸?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 15:09
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學(xué)員你好。這是理論上的一種可行做法。但是tail hedge本身是一種比較粗糙的對沖方法。
