YL
2023-01-20 22:06這題第三個如果把correlation換成copula是不是就對了,copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2023-01-29 15:36
該回答已被題主采納
不是,不管是相關(guān)系數(shù)還是copula都是要要求在橢圓分布的假設(shè)下才能實行。
