齊同學(xué)
2018-11-03 10:43老師 Copulas倒底是研究聯(lián)合違約概率的?還是研究一個(gè)組合中資產(chǎn)收益率相關(guān)性的?還是研究非線性相關(guān)性的?做了無數(shù)這樣的題 每次問的都不一樣 上課講研究聯(lián)合違約概率的 我想這道它到底是研究什么的?謝謝
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-05 18:28
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同學(xué)你好,Copulas是研究相關(guān)性的。是非線性的。
上課講研究聯(lián)合違約概率的是高斯Copulas,考慮了相關(guān)性的聯(lián)合違約概率
