陳同學(xué)
2023-01-20 23:03這個swan的說法，需要optimize。圖上給了90%的expected return，那根據(jù)股債的weight，以及目標(biāo)的收益率，不是能解除唯一解，為什么還要優(yōu)化？
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1個回答
Vincent助教
2023-01-24 12:15
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你好
這個就是講到了均值方差模型的缺陷之一就是過于集中，我舉個例子，
比如客戶要求的預(yù)期回報是30%，我手上正好有一個私募的預(yù)期回報正好也是30%，于是我就配置100%的單一私募產(chǎn)品，這看上去符合了客戶需要，但是還沒有分散。
所以swan這里的意思是要考慮可能存在的集中度過高的問題。
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