Ms Q
2023-01-21 00:08外匯不服從對數(shù)正態(tài)分布,這和外匯滿足smile有什么關(guān)系?還是不明白
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-01-28 13:46
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同學(xué)你好,volatility smile對應(yīng)了外匯資產(chǎn)它的波動(dòng)率不是constant的,而服從對數(shù)正態(tài)分布的資產(chǎn)必須波動(dòng)率是恒定的。所以外匯資產(chǎn)并不是對數(shù)正態(tài)分布的。
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