宇同學(xué)
2023-01-21 16:06Ri=αi+βiRm+e,剛才老師說β是用來衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，e是用來衡量非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那么是不是可以這樣理解，這個(gè)market-model可以用來衡量total-risk？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-24 16:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，可以！~
Ri = αi + βiRm + ei
“αi + βiRm”是資產(chǎn)對應(yīng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得的收益率補(bǔ)償
“ei”是資產(chǎn)對應(yīng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得的收益率補(bǔ)償
“Ri”是資產(chǎn)對應(yīng)總風(fēng)險(xiǎn)獲得的收益率補(bǔ)償
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