宇同學(xué)
2023-01-21 16:16①Ri=αi+βiRm+ei這里的市場模型是單因素模型，如果是多因素模型，是不是也是β用來衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，e用來衡量非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？②這里的市場模型是否可以跟數(shù)量線性回歸里面的知識點(diǎn)相對應(yīng)？（比如：在線性回歸里面β用來衡量可以被線性包含的誤差，e是不能被線性包含的誤差）
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-24 16:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
①Beta (β) 用來衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而剩余分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被不同的因子以及e來衡量
②當(dāng)然可以，數(shù)量方法這門課程是“工具科目”，是為基金經(jīng)理構(gòu)建良好的投資組合服務(wù)的
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